年単位の研究成果
Fingerprint Hiroki Masudaが取り組む研究トピックをご確認ください。これらのトピックラベルは、この人物の研究に基づいています。これらを共に使用することで、固有の認識が可能になります。
Stable Process
Mathematics
Ornstein-Uhlenbeck Process
Mathematics
Quasi-likelihood
Mathematics
Jump
Mathematics
Stochastic Equations
Mathematics
Estimator
Mathematics
Differential equation
Mathematics
Edgeworth Expansion
Mathematics
ネットワーク
最近の共同研究。丸をクリックして詳細を確認しましょう。
研究成果 2004 2019
1
引用
(Scopus)
AIC for the non-concave penalized likelihood method
Umezu, Y., Shimizu, Y., Masuda, H. & Ninomiya, Y., 4 1 2019, ： : Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 71, 2, p. 247-274 28 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 記事
Penalized Likelihood
Information Criterion
Likelihood Methods
Penalized Maximum Likelihood
Model Selection
Data driven time scale in Gaussian quasi-likelihood inference
Eguchi, S. & Masuda, H., 10 15 2019, ： : Statistical Inference for Stochastic Processes. 22, 3, p. 383-430 48 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 記事
Likelihood Inference
Quasi-likelihood
Data-driven
Model Selection
Time Scales
1
引用
(Scopus)
Non-Gaussian quasi-likelihood estimation of SDE driven by locally stable Lévy process
Masuda, H., 3 1 2019, ： : Stochastic Processes and their Applications. 129, 3, p. 1013-1059 47 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 記事
Quasi-likelihood
Stable Process
Maximum likelihood
Stochastic Equations
Quasi-maximum Likelihood
Bayesian inference for stable Lévy–driven stochastic differential equations with high-frequency data
Jasra, A., Kamatani, K. & Masuda, H., 1 1 2018, (受理済み/印刷中) ： : Scandinavian Journal of Statistics.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 記事
High-frequency Data
Bayesian inference
Stochastic Equations
Differential equation
Metropolis-Hastings
1
引用
(Scopus)
Efficient estimation of stable Lévy process with symmetric jumps
Brouste, A. & Masuda, H., 7 1 2018, ： : Statistical Inference for Stochastic Processes. 21, 2, p. 289-307 19 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 記事
Efficient Estimation
Stable Process
Likelihood
Jump
Local Asymptotic Normality