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Hedging Mathematics
Liquidity Mathematics
Contingent Claims Mathematics
Mean-variance Hedging Mathematics
Time Consistency Mathematics
Optimal Strategy Mathematics
American Options Mathematics
Optimal Portfolio Mathematics

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研究成果 2003 2019

  • 29 引用
  • 2 h指数
  • 10 記事

Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk

Matsumoto, K. & Shimizu, K., 1 1 2019, (受理済み/印刷中) : : Asia-Pacific Financial Markets.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Model risk
Hedging
Derivatives
Assets
Optimal solution

Partial super-hedging of derivatives with model risk

Matsumoto, K., 11 1 2017, : : Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 34, 3, p. 811-831 21 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Hedging
Derivatives
Partial
Derivative
Costs
1 引用 (Scopus)

Tail VaR Measures in a Multi-period Setting

Katsuki, Y. & Matsumoto, K., 1 1 2014, : : Applied Mathematical Finance. 21, 3, p. 270-297 28 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Time Consistency
Value at Risk
Risk Measures
Tail
Coherent Risk Measures
1 引用 (Scopus)

Option Replication in Discrete Time with Illiquidity

Matsumoto, K., 2 21 2013, : : Applied Mathematical Finance. 20, 2, p. 167-190 24 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Replication
Contingent Claims
Liquidity
Discrete-time
Discrete-time Model
1 引用 (Scopus)

Simple improvement method for upper bound of American option

Fujii, M., Matsumoto, K. & Tsubota, K., 8 1 2011, : : Stochastics. 83, 4-6, p. 449-466 18 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

American Options
Martingale
Upper bound
Stopping Time
Costs