Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。

Fingerprint Taro Takimotoが取り組む研究トピックをご確認ください。これらのトピックラベルは、この人物の研究に基づいています。これらを共に使用することで、固有の認識が可能になります。

Spectral Density Matrix Mathematics
Spectral density Engineering & Materials Science
Factorization Engineering & Materials Science
Numerical methods Engineering & Materials Science
Numerical Methods Mathematics
Stationary Process Mathematics
Random processes Engineering & Materials Science
Spectral Factorization Mathematics

ネットワーク 最近の共同研究。丸をクリックして詳細を確認しましょう。

研究成果 2004 2017

  • 10 引用
  • 1 h指数
  • 4 記事
8 引用 (Scopus)

Stock markets volatility spillovers during financial crises: A DCC-MGARCH with skewed-t density approach

Bala, D. A. & Takimoto, T., 3 1 2017, : : Borsa Istanbul Review. 17, 1, p. 25-48 24 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Multivariate GARCH
Emerging markets
Stock market volatility
Financial crisis
Volatility spillover

A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix

Hosoya, Y. & Takimoto, T., 7 2010, : : Journal of Time Series Analysis. 31, 4, p. 229-240 12 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Spectral Density Matrix
Spectral density
Factorization
Numerical methods
Numerical Methods
1 引用 (Scopus)

Testing the one-way effect in the presence of trend breaks

Hosoya, Y., Yao, F. & Takimoto, T., 1 1 2005, : : Japanese Economic Review. 56, 1, p. 107-126 20 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Trend breaks
Testing
Interest rates
Cointegration
Income
1 引用 (Scopus)

A three-step procedure for estimating and testing cointegrated ARMAX models

Takimoto, T. & Hosoya, Y., 1 1 2004, : : Japanese Economic Review. 55, 4, p. 418-450 33 p.

研究成果: ジャーナルへの寄稿記事

Testing
Approximation
Financial time series
Burden
Likelihood ratio statistic