メインナビゲーションにスキップ
検索にスキップ
メインコンテンツにスキップ
九州大学 ホーム
English
日本語
ホーム
プロファイル
研究部門
プロジェクト
研究成果
データセット
活動
プレス/メディア
受賞
専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
瀧本 太郎
Professor
国立大学法人 九州大学
,
経済システム解析
ウェブサイト
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K002710/index.html
h-index
37
被引用数
1
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2004
2017
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(4)
類似のプロファイル
(1)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Taro Takimotoが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Testing
Business & Economics
100%
Trend Breaks
Business & Economics
90%
Spectral Density
Business & Economics
90%
Spectral Density Matrix
Mathematics
87%
Multivariate GARCH
Business & Economics
81%
Numerical Methods
Business & Economics
71%
Stock Market Volatility
Business & Economics
71%
Volatility Spillover
Business & Economics
69%
研究成果
年別の研究成果
2004
2004
2005
2010
2017
2017
4
学術誌
年別の研究成果
年別の研究成果
Stock markets volatility spillovers during financial crises: A DCC-MGARCH with skewed-t density approach
Bala, D. A.
&
Takimoto, T.
,
3月 2017
,
In:
Borsa Istanbul Review.
17
,
1
,
p. 25-48
24 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Open Access
Multivariate GARCH
100%
Stock Market Volatility
87%
Volatility Spillover
84%
Emerging Markets
58%
Financial Crisis
54%
35
被引用数 (Scopus)
A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix
Hosoya, Y.
&
Takimoto, T.
,
7月 2010
,
In:
Journal of Time Series Analysis.
31
,
4
,
p. 229-240
12 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Spectral Density
100%
Spectral Density Matrix
97%
Spectral density
88%
Numerical Methods
79%
Factorization
65%
Testing the one-way effect in the presence of trend breaks
Hosoya, Y.
,
Yao, F.
&
Takimoto, T.
,
1月 1 2005
,
In:
Japanese Economic Review.
56
,
1
,
p. 107-126
20 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Trend Breaks
100%
Cointegration
57%
Testing
55%
Interest Rates
47%
Japanese Economy
40%
1
被引用数 (Scopus)
A three-step procedure for estimating and testing cointegrated ARMAX models
Takimoto, T.
&
Hosoya, Y.
,
12月 2004
,
In:
Japanese Economic Review.
55
,
4
,
p. 418-450
33 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Testing
100%
Likelihood Ratio Statistic
89%
Gamma Distribution
80%
P Value
70%
Financial Time Series
66%
1
被引用数 (Scopus)