A change detection procedure for an ergodic diffusion process

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抄録

A test procedure based on continuous observation to detect a change in drift parameters of an ergodic diffusion process is proposed. The asymptotic behavior of a random field relating to an estimating equation under the null hypothesis is established using weak convergence theory in separable Hilbert spaces. This result is applied to a change point detection test.

本文言語英語
ページ(範囲)833-864
ページ数32
ジャーナルAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
69
4
DOI
出版ステータス出版済み - 8 1 2017
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率

フィンガープリント

「A change detection procedure for an ergodic diffusion process」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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