A change detection procedure for an ergodic diffusion process

研究成果: Contribution to journalArticle

2 引用 (Scopus)

抜粋

A test procedure based on continuous observation to detect a change in drift parameters of an ergodic diffusion process is proposed. The asymptotic behavior of a random field relating to an estimating equation under the null hypothesis is established using weak convergence theory in separable Hilbert spaces. This result is applied to a change point detection test.

元の言語英語
ページ(範囲)833-864
ページ数32
ジャーナルAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
69
発行部数4
DOI
出版物ステータス出版済み - 8 1 2017
外部発表Yes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Statistics and Probability

フィンガープリント A change detection procedure for an ergodic diffusion process' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

  • これを引用