An application of the double Edgeworth expansion to a filtering model with Gaussian limit

Hiroki Masuda, Nakahiro Yoshida

研究成果: Contribution to journalArticle査読

1 被引用数 (Scopus)

抄録

In a class of continuous-time filtering models with Gaussian limit, we provide a practical scheme of an approximation of a conditional expectation given finite-dimensional observations, in the light of the double Edgeworth expansion. Simple and explicit expressions up to the second order are given, so that we can easily write a computer program.

本文言語英語
ページ(範囲)37-48
ページ数12
ジャーナルStatistics and Probability Letters
70
1
DOI
出版ステータス出版済み - 10 15 2004

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「An application of the double Edgeworth expansion to a filtering model with Gaussian limit」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル