Edgeworth expansion for the integrated Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck process

Hiroki Masuda, Nakahiro Yoshida

研究成果: Contribution to journalArticle査読

抄録

We verify the Edgeworth expansion of any order for the integrated ergodic Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck process, applying a Malliavin calculus with truncation over the Wiener-Poisson space. Due to the special structure of the model, each coefficient of the expansion can be given in a closed form.

本文言語英語
論文番号94
ジャーナルElectronic Communications in Probability
18
DOI
出版ステータス出版済み - 12 19 2013

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Edgeworth expansion for the integrated Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck process」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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