Laplace approximation for rough differential equation driven by fractional Brownian motion

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抄録

We consider a rough differential equation indexed by a small parameter ε > 0. When the rough differential equation is driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H (1/4 < H < 1/2), we prove the Laplace-type asymptotics for the solution as the parameter e tends to zero.

本文言語英語
ページ(範囲)170-205
ページ数36
ジャーナルAnnals of Probability
41
1
DOI
出版ステータス出版済み - 1 2013
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Laplace approximation for rough differential equation driven by fractional Brownian motion」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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