On multidimensional Ornstein-Uhlenbeck processes driven by a general Lévy process

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抄録

We prove the following probabilistic properties of a multidimensional Ornstein-Uhlenbeck process driven by a general Lévy process, under mild regularity conditions: the strong Feller property; the existence of a smooth transition density; and the exponential β-mixing property. As a class of possible invariant distributions of an Ornstein-Uhlenbeck process, we also discuss centred and non-skewed multidimensional generalized hyperbolic distributions.

本文言語英語
ページ(範囲)97-120
ページ数24
ジャーナルBernoulli
10
1
DOI
出版ステータス出版済み - 2 1 2004
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率

フィンガープリント

「On multidimensional Ornstein-Uhlenbeck processes driven by a general Lévy process」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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