On the anomaly of ran1() in Monte Carlo pricing of financial derivatives

A. Tajima, S. Ninomiya, S. Tezuka

研究成果: ジャーナルへの寄稿会議記事査読

3 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「On the anomaly of ran1() in Monte Carlo pricing of financial derivatives」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance