On the quadratic wiener functional associated with the malliavin derivative of the square norm of brownian sample path on interval

Setsuo Taniguchi

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抄録

Exact expressions of the stochastic oscillatory integrals with phase function ∫0T(∫t T w(s) ds)2dt, (w(t))≥0 being the 1-dimensional Brownian motion, are given. As an application, the density function of the distribution of the half of the Wiener functional is given.

本文言語英語
ページ(範囲)1-10
ページ数10
ジャーナルElectronic Communications in Probability
11
DOI
出版ステータス出版済み - 1 1 2006
外部発表はい

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「On the quadratic wiener functional associated with the malliavin derivative of the square norm of brownian sample path on interval」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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