Short time kernel asymptotics for Young SDE by means of Watanabe distribution theory

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抄録

In this paper we study short time asymptotics of a density function of the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H (1/2 < H < 1) when the coefficient vector fields satisfy an ellipticity condition at the starting point. We prove both on-diagonal and off-diagonal asymptotics under mild additional assumptions. Our main tool is Malliavin calculus, in particular, Watanabe's theory of generalized Wiener functionals.

本文言語英語
ページ(範囲)535-577
ページ数43
ジャーナルJournal of the Mathematical Society of Japan
68
2
DOI
出版ステータス出版済み - 1 1 2016

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 数学 (全般)

フィンガープリント

「Short time kernel asymptotics for Young SDE by means of Watanabe distribution theory」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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