Wiener functionals of second order and their lévy measures

Hiroyuki Matsumoto, Setsuo Taniguchi

研究成果: ジャーナルへの寄稿学術誌査読

12 被引用数 (Scopus)

抄録

The distributions of Wiener functionals of second order are infinitely divisible. An explicit expression of the associated Lévy measures in terms of the eigenvalues of the corresponding Hilbert-Schmidt operators on the Cameron-Martin subspace is presented. In some special cases, a formula for the densities of the distributions is given. As an application of the explicit expression, an exponential decay property of the characteristic functions of the Wiener functionals is discussed. In three typical examples, complete descriptions are given.

本文言語英語
ページ(範囲)1-30
ページ数30
ジャーナルElectronic Journal of Probability
7
DOI
出版ステータス出版済み - 1月 1 2002

!!!All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Wiener functionals of second order and their lévy measures」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル